Systematisches Aktien-Screening auf Basis der Relativen Stärke — wöchentliches Rebalancing, strikte Sektor-Diversifikation, vollständig regelbasiert.
Ein vollständig regelbasierter Prozess — von der Datenbasis bis zum Handelssignal. Keine Prognosen, keine Diskretionsentscheidungen.
Jedes quantitative Modell basiert auf Annahmen. Hier sind die wichtigsten transparent dargestellt — für eine realistische Einschätzung der Ergebnisse.
Je länger das System läuft, desto weniger hängt das Ergebnis vom zufälligen Startmoment ab — und desto zuverlässiger spiegelt das Portfolio das eigentliche Momentum-Regime wider.
Über den gesamten Zeitraum von Januar 2010 bis heute — mit wöchentlichem Rebalancing und Sektordiversifikation — lieferte die RS-Strategie eine annualisierte Rendite von rund 23,6% p.a. bei 473 Trades. Das entspricht einer Gesamtrendite von knapp 3.000% gegenüber dem S&P 500 als Vergleichsmaßstab. Der maximale Drawdown betrug –45,5% (u.a. COVID-Crash 2020).
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Die dargestellten Strategien enthalten vereinfachende Modellannahmen (u. a. keine Transaktionskosten, keine Steuern, Bruchteilsaktien, idealisierte Ausführungspreise). In der Praxis führen diese Faktoren zu abweichenden Ergebnissen. Das Modell wurde nicht auf Echtzeithandel optimiert und ist nicht zur direkten Replikation gedacht.
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